Стакан на бирже, что и как читать: котировки акций в стакане

Разберем отличия торговли по стакану от торговли по графику. Покажем на примере, как используют стакан в торговле скальперы. Часто повторяющиеся ордера с фиксированным интервалом цены и одинаковыми объёмами свидетельствуют о работе в стакане биржевого робота. Это заявки покупателей, или биды (от англ. bid — предложение), и продавцов — аски (от англ. ask — спрос или запрос). Алгоритм работы со стаканом и его структура те же, что и на фондовом рынке.

В наиболее популярных терминалах МТ4 и МТ5 есть график «Стакан цен». В МТ5, чтобы можно график выложить в терминал, нужно зайти в раздел «Графики» и «Стакан цен» будет самым верхним в выпадающем списке. Если вы не торопитесь, ликвидность низкая, есть время, то здесь лучше выставлять лимитные заявки.

Стакан заявок (DOM)

Динамика заявок или сделок в части их объёма даёт понимание того, насколько участники готовы покупать или продавать актив. Это позволяет оценить ликвидность данного инструмента, то есть возможность быстро его продать по рыночной цене. По мере удаления строчек стакана со значениями «бид» и «аск» вверх или вниз цена заявок всё больше отдаляется от центральной. Речь о заявках, которые выставлены в торговую систему участниками с расчётом на то, что цена актива пойдёт в нужную для них сторону. Раньше, до появления электронных торгов и платформ, все заявки участников торгов фиксировались биржевыми маклерами в специальной книге в ходе торговой сессии. Если какие-то условия совпадали по цене и объёму, то сделка заключалась во время дневного или вечернего клиринга.

Создать короткую заявку и выставить стоп-лосс уже за границами крупного пассивного ордера. Остаться наблюдателем и дождаться, пока конфликт ордеров закончится. Все заявки, кроме лимитных, в которых необходимо соблюдать требования, поставленные игроком. Как только ордер выставлен, тут же начинается поиск встречного приказа для заключения сделки в автоматическом режиме. Иногда в работе биржи или брокера случаются сбои.

— цена касается уровня и откатывается, снова касается и снова откатывается, но уже на меньшее количество тиков. Откаты уменьшаются, а вероятность пробоя увеличивается. Уровни могут не совпадать с классическими уровнями поддержки и сопротивления. Основная идея торговли импульсов — следовать за движениями умных денег. То, что происходит на одной цене — может определить направление для следующего часа или даже большего периода времени.

Введение в торговлю по стакану

В первом https://birzha.name/ скупаются все предложения по выставленной цене или ниже. Во втором те же действия проводятся при продаже. На рынке краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение. Чтобы скальпировать на рынке, необходимо найти нормальный стакан.

В одном лоте разный объем активов, обычно 1 или 10. На месте соприкосновения асков и бидов располагаются лучшие предложения на бирже по конкретному активу. Биржевой стакан или как его часто называют в народе стакан цен это еще один весьма удобный инструмент для трейдинга. Изначально стакан цен использовался на бирже (кстати, до сих пор его использование именно на бирже наиболее актуально, но об этом чуть ниже).

Повторяющиеся заявки

Во время торговой сессии создается огромное количество позиций, поэтому важно учитывать, что не все могут отобразиться в инструменте. В таблице расположены только те из них, цена которых приближена к рыночной. Он отображает все открытые ордеры, которые в дальнейшем повлияют на ценообразование. Также инструмент помогает оценить перевес спроса и предложения и определить наиболее ликвидный уровень цен. Это список позиций на куплю-продажу по установленным участниками ценам, представленный в виде таблицы.

Далее нужно обратить внимание на соседние столбцы таблицы. Здесь фиксируются значения ближайших к центру цен по ордерам, которые ждут своей очереди. Во многом система работы биржевого стакана схожа с аукционными торгами.

Эффективность биржевых стаканов

Для продуктивного использования этого инструмента трейдер должен научиться совмещать несколько способов аналитики. Все трейдеры, участвующие в торгах, появляются в стакане после завершения торгов, если их ордер не реализован. При создании лимитных ордеров трейдер моментально отображается в книге заявок, до полного завершения сделки он будет там находиться.

К реализации стратегии следует приступать не ранее, чем плотность снизиться на 30%. При этом должны наблюдаться сильные уровни поддержки и сопротивления и внушительный объём, — все эти параметры должны подтверждаться на протяжении длительного времени. Это предполагает возникновение мощного ценового импульса, который дает момент для вдоха в торги. Если хотя бы одно условие отсутствует, позиция не открывается. Но для торговли на форекс существует огромное количество более простых и результативных стратегий, чем трейдинг по стакану. Таким образом, наиболее оптимальный способ использования книги ордеров – как инструмента аналитики.

Как посмотреть стакан цен на Форекс с объемами онлайн?

Анализируя биржевую ситуацию с помощью книги приказов, инвесторы уделяют внимание средним ордерам и в особенности пристально отслеживают крупные. Импульсные движения цены можно определить по наличию плотности средних заявок, например, на продажу. Если при высокой плотности не наблюдается покупателей – это импульс.

Скорее всего, умные деньги задумали движение в другую сторону. Если вы торгуете против импульса, не покупайте сразу на минимумах и не продавайте сразу на максимумах, дождитесь пока лавина стопов закончит толкать цену дальше. Вы можете проверить новые ли это контракты или стопы, но только на Московской бирже, которая показывает открытый интерес в режиме реального времени.

14 мая 2019 года стал для фьючерса на индекс МосБиржи MXM9 неожиданно импульсным днем. Все дело было в резком росте цены на акции Газпрома, которые занимают около 13% индекса МосБиржи. Ситуацию с потенциальным ростом цены можно было прочитать по стакану даже не зная новостей.

Чтобы увидеть импульс среди стакан цен, необходимо понять стакан, например, обратить внимание на плотность средних предложений на продажу. Отсутствие заявок на покупку говорит о текущем наличии импульса. Так почему же использование стакана цен на бирже более актуально, чем на рынке Форекс? Нет, конечно, на Форекс его тоже весьма удобно использовать, но на бирже стакан цен можно превратить в действительно мощный инструмент для добывания денег.

Используя кластерный анализ, можно с большей уверенностью подтверждать или опровергать уровни в стакане. Анализ ликвидности в стакане подкрепляется анализом ленты сделок и кластеров. Слева от стакана расположены лента сделок и кластеры. Здесь через стакан можно не только анализировать рынок, но и торговать. Трейдинг “по стакану” — это один из типов заработка на бирже.

Они в состоянии заключать сотни сделок за сутки. Анализируя книгу заявок, невозможно понять, торгуют реальные люди или специальная программа. Нельзя получить от биржи сведения о количестве участников, создавших заявки с текущим курсом. ● Раздел Total демонстрирует общее количество выставленных на продажу/покупку виртуальных монет по биржевой цене. Колонка, показывающая актуальный объем ордеров по цене, показанной колонкой Price. Импульсы— это рост заявок по цене, при небольших падениях.

Умные деньги сначала давят, а потом фиксируют прибыль. Итак, Петя не может больше терпеть убытки и начинает немедленно закрывать контракты, продавая их Васе, потому что на рынке только 2 игрока. По результатам торговли Вася — в прибыли, Петя — без денег и с психологической травмой. Вот так работает рынок, только игроков не два, а существенно больше.

• Обычно располагаются за сильным уровнем поддержки или сопротивления.
• Также список заявок может дать информацию о настроениях участников рынка, что важно, например, для понимания изменения скорости и силы тренда.
• Стакан цен это всего лишь список ордеров на покупку и на продажу расположенных в порядке возрастания/убывания.
• Поскольку у него больше денег, он продолжает покупать контракты у Пети и передвигает свои биды и цену выше и выше.
• Остаться наблюдателем и дождаться, пока конфликт ордеров закончится.

Понятие среды стакана фигурирует во всех аналитических, технических статьях, являющихся основой торгов. Специалисты знают, что таким образом определяется оптимальная цена по покупкам и продажам в данный момент на конкретной торговой площадке. Формирование биржевого стакана на каждой площадке всегда, учитывает текущий спрос, количество активных заявок, состояние рынка, другие факторы. Примером может служить скриншот ордербука с ресурса Bitfinex по паре BTC/USD. Также существуют условные заявки, то есть, они размещаются с определёнными условиями, которые задает трейдер, и исполняются после выполнения этих условий.